Tradingstrategie op de VIX index
19 Oktober, 2009 - 18:08 | webmaster
De VIX index is een best interessante index, waar met een grote zekerheid kan op gehandeld worden.
Hier leest u zeer interessante informatie over deze index.
De VIX meet de volatiliteit op de Amerikaanse beurs. Deze index meet als het ware de nervositeit van de beleggers. Interessant uitgangspunt is dat de nervositeit ook niet eeuwig kan aanhouden. Beschouw de beleggers als een koortsige patiënt. Vroeg of laat verdwijnt ook de koorts.
Indien de nervositeit toeneemt op de beurs, dan stijgt de VIX index. Boven de 30 spreekt men van hogere waarden. Kalmeert de belegger, dan zakt de VIX tot onder de 30 richting 20 tot zelfs 10.
Plezant is dus dat de VIX vroeg of laat altijd wel terugkeert naar 20, het rustige niveau. Bij geen enkele andere waarde heeft men deze zekerheid. De VIX heeft dus de uiteindelijke neiging vroeg of laat te gaan dalen.
2. Hoe de VIX index verhandelen?
De VIX kan via een future verhandeld worden. Via de CFD op de VIX future kunnen particuliere beleggers eveneens op de VIX traden.
Hieronder ziet u 2 CFD's op de VIX futures, de ene met afloopdatum eind oktober 2009 en de andere eind november 2009. De waarde van de CFD is 1 USD per punt. Short men 100 VXV9.cfd aan 21.50 en sluit men de shortpositie aan 20.00, dan wint men 100 x (21.50 - 20.00) = 150 euro.
3. Welke tradingstrategie toepassen?
Deze tradingstrategie is gericht op de uiteindelijke neiging van de VIX om vroeg of laat te dalen. Met andere woorden, we nemen enkel een trade à la baisse in. Dit is dus een short positie.
Als indicator nemen VIX traders graag een momentum indicator erbij. Indien het momentum positief is, dus stijgend voor de VIX, blijft men er af daar de natuurlijke neiging van de VIX dalend is.
Op de grafiek plaatst men een Momentum indicator zoals bijvoorbeeld de True Strenght Index.
De True Strenght Index is een momentum indicator, die traders helpt te bepalen of de onderliggende waarde overgekocht of oververkocht is. Een 25-daags gemiddelde wordt toegepast op het koersverschil tussen 2 periodes en dit resultaat wordt nognaals "gemiddeld".
Kortom, in de TSI boven de 25 noteert, dan is het aandeel overgekocht en verwacht men een neerwaartse correctie. Noteert de TSI onder de -25, dan kan het aandeel oververkocht zijn en kan een opwaartse beweging zich aandienen. VIX traders openen de short positie wanneer de TSI door de nullijn gaat zoals hieronder. Het momentum draait hier van positief naar negatief.
De short positie wordt gesloten van zodra de True Strengh index haar dalende trend omzet in een uitbodemende beweging. Door de band heen is dit bij een TSI waarde van -25. De probabiliteit op een winnende trade is hoog bij deze strategie.
Mocht de VIX toch de stijging hervatten en boven de True Strength waarde +5 uitschieten, dan stopt men de positie uit.
Dit is een mooie en eenvoudige strategie. Nadeel van de strategie is dat het aantal trades beperkt is. In 2009 hield dit niet meer dan 3 trades in. Iedere trade kan echter een rendement van 7.5% tot 10% voorleggen. Ervaren beleggers kunnen deze trades met wat hefboom kruiden.
Denkt u aan traden en zoekt u een tradingstrategie die u ligt? Lees eerst even de Trading Basics hieronder. Money Management en risicobeheer zijn immers het belangrijkste onderdeel van iedere strategie.
Denkt u aan traden en zoekt u een tradingstrategie die u ligt? Lees eerst even de Trading Basics hieronder. Money Management en risicobeheer zijn immers het belangrijkste onderdeel van iedere strategie.
