Beursbrief

Tradingstrategie: Pairs trading, meer uitleg over deze strategie .

Trade: Short DAX & Long Fresenius

Op de rubriek DAX aandelen van Analist.nl sorteren we de 30 aandelen van de DAX. Fresenius Medical blijkt de lieveling van de analisten te zijn. We gaan er dus van uit dat de koers van Fresenius meer zal stijgen of minder zal dalen dan de DAX index.

We kopen een positie Fresenius en shorten een positie op de DAX.

De DAX staat op 5.738,8. We shorten 2 CFD. De totale shortpositie bedraagt dus 11.477,6 euro.

Fresenius noteert aan 33,05 euro. We kopen 11.477,6 : 33,05 = afgerond 350 aandelen Fresenius.

Money Management:

We hebben 10.000 euro op rekening. We passen een maximale hefboom van 4 toe. Hefboom = Open posities : geld op rekening.

Onze maximale exposure is dus 40.000 euro. We willen 2 Pairs trading constructie opzetten. Per constructie is dit dus 20.000 euro. Iedere constructie telt een Long en een Short positie van +/- 10.000 euro.

We sluiten een trade af van zodra een "pairs trade" een winst van 100 oplevert. Dit is dus 1% van de rekening.

Scenario

• Fresenius daalt maar minder dan de DAX: We maken verlies op de Fresenius long positie maar maken meer winst op de DAX short positie.
• Fresenius stijgt meer dan de DAX: We maken verlies op de DAX short positie maar maken meer winst op de Fresenius long positie.
• We maken verlies als Fresenius meer daalt of minder stijgt dan DAX index. Aangezien Fresenius "beter" in de markt ligt dan de andere aandelen van de DAX index, is de kans gering (maar niet uitgesloten).